论坛首页纯技术交流交易杂谈交易心得交易浅谈和欧美走势分析
查看:14279|回复:2115
交易浅谈和欧美走势分析
楼层直达

外汇高阶

交易风格
日内交易波段交易
专注品种
EUR/USD黄金
只看该作者 |倒序浏览 |发表于: 2018-05-12 16:54 楼主

历经4年市场洗涤,一点浅薄认知,总结与此,算是这四年对自己的一点点交代吧。

路上艰辛和无数夜夜难眠,想来落泪。

路上自己给自己鼓掌喝彩,加油奋进,努力的让自己感动。

感谢这几年数位前辈和老师的教诲,谢谢您们!

唯盼抛砖引玉,共同交流与提高,以期早日实现心中的愿望——以交易为生,谢谢!

2018-5-12于郑州

交易总结

一、道。

交易之路是学习认知和综合修养等方面渐进的过程。

努力学习改变和提高认知,

认知是思维模式的根基,

思维模式是境界和格局的导航,

境界和格局决定选择和方向,

选择和方向是成败的关键,

成败的结果累计为人的一生。

努力一生,一世幸运。

因果循环,天道轮回。

人生命运:命,为定数;运,为变数。

交易之道在于道,道为大道。

大道至简,道法自然。

舍得之道,攻守之道。

中庸之道,阴阳平衡,动静相宜。

天人合一,知行合一。

二、术。

历经3~5年学习,实盘等外汇交易一般会做到保本不亏,微微盈利。

正确的学习和选择是交易盈利的必经之路。

交易品种选择:欧美是容易提高和盈利的货币对。

专一做欧美,其它货币对黄金原油仅仅关注不交易。

趋势回调黄金分割线研判与入场机会(信号,风报比)

从时空层面界定趋势更有利于交易系统构建,长线与短线持仓时间的选择,策略制定与开展,从不同时间周期和空间点数区分趋势:

大趋势(几年3000~5000点),阶段趋势(几月1000~2000点),波段趋势(300~800点),短线趋势(100~500点)。

长周期和大波段趋势涉及:主趋势与次回调,主浪与回调浪。

小周期和小波段主趋势可能是长周期和大波段趋势里面的次回调。

波动本质是波幅变换,体现为点数的变换,是数值变换与转化。

波浪是趋势,是买卖多空演变的外在形式。

黄金分割线:0.236,0.382,0.50,0.618,0.764。主要关注0.50和0.618。

大趋势和大波段是上涨或下跌高低点(波动点数为1000—5000点以上等),不破此数值高点或低点,在此区间(0—1)界定为趋势不变,继续原趋势方向交易。

小趋势和小波段操作同上。

一般行情走势回调在0.50和0.618位置处会继续原有主方向或小幅度受阻做短暂小幅回撤,然后继续前行。

顺大趋势,顺大方向,顺大波段以此为主方向,借势运势为操作理念。

趋势波浪一波三折,走三五退二三,力学与艺术,资金与人性等完美展现。

在0.50和0.618位置处附近等待趋势继续,跟随趋势。

信号出现通过K线组合与形态确定。黄昏之星和早晨之星,双顶底,头肩顶底等。

定势,找位,入场。

轻仓,顺势,止损。

平常心,耐心,信心。

控制好风险,利润自然会来。

冰冻三尺非一日之寒,滴水石穿非一日之功,没有深厚的功底谈何稳定盈利。

天道酬勤,功到自成。

大道至简,道法自然。


天赋是起点,努力是高点!

外汇高阶

交易风格
暂无
专注品种
暂无
只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2018-05-12 17:01 沙发

欧美浅谈

做欧美交易,时间框架:月线图,周线图,日线图,4H,

1H,15M,5M,1M。

根据势位态,定势,找位,入场。

月线图为走势导航,周线图为具体目标位,日线图水平高低位为出入场依据,4H和1H关注重要位置,15M\5M\1M精细入场。

1. 月线图

运行趋势方向,通道,折返规律。



外汇高阶

交易风格
暂无
专注品种
暂无
只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2018-05-12 17:02 板凳

2. 周线图

2014年3月到5月形成头部高点1.39870附近,2017年1月形成底部低点1.03178附近。回调38.2(1.17233),50(1.21558),61.8(1.25680)。

2018年2月18日高位1.2550形成头部后下跌至5月9日1.18220附近。


外汇高阶

交易风格
暂无
专注品种
暂无
只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2018-05-12 17:04 地板

日内交易——欧美

日内交易根据外汇亚盘,欧盘,美盘三大市场轮换以及日内波动平均波幅从时空层面开展交易。

上午交易:从开盘夏令时北京5点到下午14点统计波动均幅,大多为20—40点,均幅为30点左右。最好选择在9:30—12:30期间波幅达到30点左右,高低点,头部底部形态,小止损(20点)小止盈(20点),交易,行情一般盈利5—10点可以考虑出场,行情走势预期可以多盈利持仓,如果到下午13—14点不赢或小亏平仓出场。

下午交易:15点,15点30,16点一般会有趋势行情,顺势跟随。

波幅到达70点,重要位置,形成头部底部形态,可以做回调行情。

晚上交易:美盘新闻和交易量等复杂,谨慎做单。

波幅到达日内均幅70—90点(80)可以考虑做回调。

外汇高阶

交易风格
暂无
专注品种
暂无
只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2018-05-12 20:39 4楼

欧美月线图分析

从1985年3月到2018年5月如今33年走四次大折返。



1985年3月到1995年3月,10年,从0.56595到1.44853上涨0.88258(8826点)。

1995年3月到2000年9月,5年6月,从1.44853到0.83721下跌0.61132(6113点)。6113除去8826等于0.693,继续原来趋势。

2000年9月到2008年11月,8年2月,从0.83721到1.60384上涨0.76663(7666点)。7666除去6113等于1.254,创新高。

2008年11月到2017年1月,8年2月,从1.60384到1.03178下跌0.57206(5721点)。5721除去7666等于0.746,继续原来趋势。


外汇高阶

交易风格
暂无
专注品种
暂无
只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2018-05-12 21:36 5楼

欧美月线图分析(二)


欧美从2008年5月到2018年5月是下降大波段,形成下降通道。合计走了8个小折返,详细如下:

2008年5月到2008年11月,6个月,从1.60282到1.23345下降0.36937(3694点)。

2008年11月到2009年11月,12个月,从1.23345到1.51751上涨0.28406(2841点)。2841除去3694等于0.769,继续原来趋势。

2009年12月到2010年6月,6个月,从1.51751到1.18715下跌0.33035(3304点)。3304除去2841等于1.160,创新低。

2010年6月到2011年5月,11个月,从1.18715到1.49443上涨0.30728(3073点)。3073除去3304等于0.930,继续原来趋势。

2011年5月到2012年7月,14个月,从1.49443到1.20294下跌0.29149(2915点)。3073除去2915等于1.054,创新低。

2012年7月到2014年5月,22个月,从1.20294到1.40000上涨0.19706(1971点)。1971除去2915等于0.676,继续原来趋势。

2014年5月到2015年3月,10个月,从1.40000到1.04509下跌0.35491(3549点)。3549除去1971等于1.801,创新低。

2015年3月到2017年1月,22个月,从1.03246到1.17347波幅0.14100(1410点)震荡下行,区间整理行情。

2017年1月到2018年2月,13个月,从1.03246到1.25555上涨0.22300(2230点)。2230除去3670等于0.608,继续原来趋势。



外汇高阶

交易风格
暂无
专注品种
暂无
只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2018-05-12 22:27 6楼

欧美未来走势可能性技术分析


一、依照1985年到2018年33年走势图,形成上涨通道,从目前1.19480点位上行可能性大,空间到1.60285有4000点。如果下行到1.03246有1584点空间。

二、依照2008年到2018年10年形成下降通道,下降可能性大,从目前1.19480点位到低位1.03246有1584点空间。如果上行到1.25555有610点空间。

三、行情未来如何走都有可能。

如上行会突破压力位1.2000,1.2050,1.2090—1.2100,1.2200等。

如下行会突破阻力位1.1820,1.1720,1.1660,1.1550等。

综合以上做多做空皆有道理。

关键在于:

1.位置:高低位,选择高位做空为主,低位做多为主。

2.形态:顶底形态,顶部形态做空为主,底部形态做多为主。

3.预期:风报比合理性与可行性分析。

4.信号:小周期如4H,1H,15M,5M,1M等K线形态与信号,均线多头与空头排列,震荡指标超卖超买等。

5.合理止损止盈。

6.合适仓位管控。

等客观理性研判,系统化交易。


外汇高阶

交易风格
暂无
专注品种
暂无
只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2018-05-13 09:35 7楼

交易大师之路

读书笔记

人只能在自己的能力范畴内吃饭。"一"个人在"一"个时刻只能踏入"一"条河流。如果上帝给芸芸众生有每天取水的任务,那么笔者的建议是永远去你熟悉的那条河流,在同样的时段,同样的地点,用同样的动作去汲等量的水,只要河流还在!重复简单的动作。因为简单,所以快乐;因为只是重复,所以随心所欲;因为只是简单而重复的动作,所以其他的人与学富五车的人站在同"一"个起跑点。这就是交易方式的根本出发点。

外汇高阶

交易风格
暂无
专注品种
暂无
只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2018-05-13 09:38 8楼

(一)短线投机者眼中的市场

Requiescat写道:"市场只是一个池塘,以池塘的方式进行着震荡。自己耍做的事,不过是成为一片树叶,在池塘中起伏飘荡,不可能沉没而已。

在合格的短线技机者眼中,主力、大户、中户、散户、机构、厂商和政府都不存在,也没什么多仓、空仓、震荡、持仓、指标等这些乱七八糟的东西,更不会去寻找任何因果关系或因果逻辑的操作依据,操作手法也极为单纯,仓位和资金管理、锁仓、套利这些技术手法都没什么用。市场在他们的眼中,除了单一的市场本身,其他所有一切都被过滤了!仅仅琢磨市场这个单一自足的"池塘"的个性,这"池塘"有它自身的生理或情绪反应,并且在多数情况下都是处于连续的演化状态中。

短线投机者要做的只是两件事:

(1)把握住池塘的个性和演化的最一般模式(注意,不是"定形"! )。

(2)将池塘的存在内化在自己体内,并逐步做到自己与池塘的合一。

市场在合格的短线投机者的眼中,不过是单纯得不能再单纯的存在(虽然单纯远远不是简单),他们想要成为的角色,也不过是卑微得不能再卑微的一片随波逐流并因此而不可能沉没的树叶而已。真正短线投机者的市场是一个娱乐和游戏的地方。短线与其说是一种技术,不如说是一种修养;市场与其说是一种艰苦的职业,不如说是用于休息的地方…...

不过,在笔者看来,他们都是一群佝偻着腰,只是捡起沙粒,辛勤劳作的人。其中缘由,可观后文。

外汇高阶

交易风格
暂无
专注品种
暂无
只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2018-05-13 09:39 9楼

(二)中线投资者或投机者眼中的市场

在中线投资者或投机者眼中,市场只是较池塘大一些的溪流,以天为时间单位的方式进行着震荡。自己要做的事,不过是成为一段树干,在溪流中起伏飘荡,不可能沉没而已。

在中线投资者或投机者眼中,市场以唯一的方式运行着,没有了微小的波动,更没有揣急的险滩,只是均匀流淌着的潮起潮落。他们用尺子丈量着日常的波峰波谷,用时间丈量着潮起潮落的周期。除了单一的市场本身,其他所有一切都被过滤了!仅仅琢磨市场这一溪流的个性,这溪流有它自身的生理或情绪反应,并且在多数情况下都是处于连续的演化状态中。

中线投资者或投机者要做的只有两件事:

(1)把握住溪流以天为时间单位的个性和演化的最一般模式(注意,不是"定式")。

(2)将溪流的存在(个性)内化在自己体内,并逐步做到自己与溪流的合一(共生性)。

市场在中线投资者或投机者的眼中,没有了涟涡,只有潮沙。他们想要成为的角色,也不过是日出而行且日落靠岸的一段树干,并因掌握着潮起潮落的规律而不可能沉没的那段树干而已。

他们认为市场行进的唯一方式就是由一系列潮沙所组成,并且周而复始。当有一天暴雨如注,那段树干就会潜到水下,努力地使自己不沉没到水底。等待风和日丽、云开雨雾的那一天,浮出水面,抖动一下湿漉漉的身体,再次随着潮沙前进。

在笔者看来,他们都是一群智者,一天一次的劳作已经足够休养生息并且日有结余。

外汇高阶

交易风格
暂无
专注品种
暂无
只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2018-05-13 09:40 10楼

(三)长线投资者或投机者严重的市场

在长线投资者或投机者的眼中,市场只是较溪流更大一些的江河,以月或年为时间单位的方式进行着震荡。自己要做的事,不过是成为一叶轻舟,在江河中顺流而下,不可能沉没而已。

在长线投资者或投机者眼中,市场以唯一的方式运行着,没有了涟满,没有了潮沙,只有大风大浪。他们用尺子丈量着日月星辰,用时间丈量着岁月轮回。除了单一的市场本身,其他所有一切都被过滤了!仅仅琢磨市场这一顽劣的个性,这个顽劣有它自身的生理或情绪反应,并且在多数情况下都是处于重复的状态中。他们常说的是"历史往往重演,历史惊人地相似"。

长线投资者或投机者要做的只有两件事:

(1)把握住江河以月或年为时间单位的个性和演化的最一般模式(注意,不是"定式")。

(2)将江河的存在(个性)内化在自己体内,并逐步做到自己与江河的合一(共生性)。

长线投资者或投机者想要成为的角色,就是变成为搏击风浪的一叶轻舟,并因手法纯熟而不可能沉没的那叶轻舟而已。他们想写的就好比只是一部传记文学作品《水手与海》——一部海明威传世名作《老人与海》的姊妹篇。

长线投资者或投机者认为市场行进的唯一方式就是由一系列大风大浪所组成,间隔着潮沙与波纹,并周而复始。当有一天江河显露出她温情的一面,波澜不惊,这叶轻舟就会驶进港湾,收拾起行囊,等待再一次的洪波涌起,惊涛拍岸。他们会一起唱"东临南石,以观沧海",然后奋不顾身地驶入极目无垠、海天一色的江海中,体验着生命中征服的快感。他们有着无比的耐心,可谓千年等一回。斯坦利·克罗(Stanley Kroll)就是这个群体的一员。

在笔者看来,长线投资者或投机者才是顶天立地的英雄,有着欲与天公试比高的境界。后发而先至!

外汇高阶

交易风格
暂无
专注品种
暂无
只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2018-05-13 09:43 11楼

(四)大型对冲基金眼中的市场

在大型对冲基金眼中,市场只是池塘、溪流、江河的组合体,以组合水体的方式进行着震荡,其中,鱼虾混杂,盗鲸出没其间。大型对冲基金所要做的事,不过是成为一位伪装巧妙的怨妇,在月色下翩翩起舞,成为主角,但从来没有考虑过"沉没"。

在大型对冲基金的眼中,散户、中户、大户、机构、厂商、国家都是猎物。兴之所至,时而上下翻飞,卷起千堆雪,形成滔天巨浪;时而睡意蒙陇,水波不惊;时而躲在花丛中,惹得游人醉。无需琢磨这个组合水体的个\"性,因为它们的个性就是水体的生理或情绪反应。

大型对冲基金要做的只是两件事:

(1)把握住水体中大多数鱼虾的个性和随波逐流的最一般模式(注意,不是"所有的鱼虾")。

(2)将水体的存在内化在自己体内,并逐步做到自己与水体的合一(同一性)。市场在大型对冲基金眼中,不过是单纯得不能再单纯的存在。他们一直在研究鱼虾心理学、鱼虾从众学、不同地域鱼虾的行为特征。终于有一天,研究出了一系列捕食的方法,包括:如欲取之,必先予之;搅得周天寒彻、乱-七八糟;半路杀个回马枪;一路走到黑等。

大型对冲基金也深知,自己绝非万能。有的鱼虾确实能够生存,但大型对冲基金的缺点在于自己身形巨大,无法快速转身;还有的只是一两只鱼虾,如果行动起来,自己非饿死不可,只有成吨的鱼虾,能形成潮汛时,才会激发它们的兴趣。

做得过分了,不小心伤了自己人,引起了众怒。有"人"来"管"的时候,装成可怜巴巴的样子,楚楚动人、惹人怜爱;不时还会低眉顺目地给管理员献上殷勤,敲敲背,揉揉腿。于是,管理员对着水体大声嚷嚷:是哪位鱼虾(交易员)动错了鳝(手指头)。

在笔者看来,整就是盆,鲸就是鲸,食肉本是天性,天然所成的秉性不可能改变。它们就是资本的化身,力量的源泉,市场始作俑者。有它,可恶;无它,心想。这真是一个奇妙的世界。

外汇高阶

交易风格
暂无
专注品种
暂无
只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2018-05-13 09:44 12楼

(五)生产商眼中的市场

在生产商眼里,市场只是一个组合水体,以水体系统的方式进行着震荡。自己要做的事,不过是在维护着这片水体的起伏飘荡、生态循环,不可能消失而已。没有它们,所有的鱼、虾、盗、鲸都将会成为化石。在这片水域生态系统中,它们才是最原始状态的缔造者:池塘、溪流、江河。

在生产商的眼中,散户、中户、大户、主力、机构、厂商和政府、大型对冲基金都存在,都是生态系统的一员,不可或缺。没有什么多仓、空仓、震荡、持仓、指标等这些乱七八糟的东西,更不会去寻找任何因果关系或因果逻辑的操作依据,操作手法也极为单纯,仓位和资金管理、锁仓、套利这些技术手法都没什么用。市场在他们看来,除了单一的市场本身,其他所有一切都被过滤了!他们仅仅琢磨市场能够带来的价值。

生产商要做的只是两件事:

(1)维护好正常的生态环境,必要时叫上管理员。

(2)利用市场的流动性进行对冲交易行为,从而实现最重要的目标——套期保值(排他性)。

市场在生产商的眼中,不过是单纯得不能再单纯的存在。所有的参与"者"(包括池塘、溪流、江河、树叶、柴草、轻舟、人群、理论、观点、看法、感受、雄心)都只是他们的避险工具,有百利而无一害。越跌越买,越涨越卖。}J顶势交易唯恐避之不及,对于至高无上的顺势交易理论而言,其行为简直愚不可及、无可救药。不过,他们心甘情愿地做着人们心目中的那头蠢驴,义无反顾地做着反面教材而乐此不疲。只要市场存在一天,就决心永远这样做下去。

在笔者看来,生产商是一群十分聪明的人,小心地呵护着自己未来的财富。

外汇高阶

交易风格
暂无
专注品种
暂无
只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2018-05-13 09:45 13楼

(六)西方发达国家集团眼中的市场

在西方发达国家集团眼中,市场只是一个组合水体,以组合水体的方式进行着震荡。自己要做的事,就是成为一名管理员。在有机的水生环境中享受着起伏飘荡的快乐,直到地老天荒。

在西方发达国家集团眼中,除了单一的市场本身,其他所有一切都被过滤了!仅仅琢磨市场能否给自己带来最大的战略利益,那就是对大宗战略资源的垄断地位,进而实现国家利益的最大化。

西方发达国家集团要做的只是两件事:

(1)维护好正常的生态环境(市场的存在),必要时叫上"小兄弟"。

(2)将市场的存在内化在自己身体中,并逐步做到自己就是市场市场就是自己(管理属性)。

市场在西方发达国家集团的眼中,不过是单纯得不能再单纯的存在。想要成为的角色,也不过是"卑微得不能再卑微"的水生动植物管理者。天生尤物、百媚千娇,集万千宠爱于一身。天地间,谁奈我何?!

在笔者看来,西方发达国家集团才是这个市场真实的主角,真正的影帝,现实版的上帝。

外汇高阶

交易风格
暂无
专注品种
暂无
只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2018-05-13 09:46 14楼

(七)市场评论“家”眼中的市场

在市场评论"家"眼中,市场只是一堆饭碗,以饭碗的方式进行着震荡。自己要做的事,不过是在大大小小的饭碗中起伏飘荡,并寻找那只最大的饭碗而已。

市场评论"家"的眼中,散户、中户、大户、主力、机构、厂商、政府、大型对冲基金都不重要,有人关注最重要;懂不懂也不重要,装作很懂最重要;多仓、空仓、震荡、持仓、指标等这些乱七八糟的东西不重要,什么都能说上一些最重要;任何因果关系、因果逻辑、操作依据、操作手法并不重要,能够指点江山最重要;仓位、资金管理、锁仓、套利技术手法更不重要,可以吸引人的眼球最重要;事前不重要,事后诸葛最重要。

市场评论“家”要做的只是两件事

(1) 把握住饭碗存在的个性和演化的最一般模式(注意,不是"定型"(即固定的评论模式)。多数人对此类评论风格已觉腻味,换个风格)。

(2)将饭碗的存在内化在自己体内,并逐步做到自己与那只最大饭碗的合一(寄生性)。

市场在这些评论"家"眼中,不过是单纯得不能再单纯的存在。他们想要做的,就是寻找那只最大的饭碗。言者,言由心生。不过,笔者看来,大多言不由衷。所比者,只是谁的嗓门大,谁的理论更极端,谁爆的料更多、更离奇、更荒唐。由此观之,评论都可付诸笑谈中。

笔者认为,在普通民众之中,不必有过分惊人的言辞。打动人心未必需要走极端,和风细雨才滋润。在笔者看来,评论的现象总是存在的,不必介意,姑妄说之、妄听之吧。交易者自己的分析最为重要!

外汇高阶

交易风格
暂无
专注品种
暂无
只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2018-05-13 09:47 15楼

(八)经纪商眼中的市场

在经纪商的眼中,市场只是一个赌场,以赌场的方式进行着震荡。自己要做的事,不过是成为一位收银员,在赌徒中起伏飘荡,绝无沉没的可能性而已。经纪商眼中,散户、中户、大户、主力、机构、厂商和政府都存在。来吧,五湖四海的朋友!八方宾客齐相聚,来者都是客,都有茶一杯。套用古玩界的一句俗语:都是好东西。

海量的交易(一周30亿美元的成交量),惊人的理论(多头、空头、震荡、持仓、指标、仓位、资金、管理、锁仓、套利、套保、止损、对冲、流动性、价格发现、套期保值、风险管理等),神话般的交易大师("世界首富"、"打败英格兰银行的人"),令人咋舌的操作手法( 20个点的波动做出了200个点的价差),传奇的经典战例(走在曲线前面、世界金融海啸、亚洲金融风暴、欧洲债务危机),这一切都让人眼花缭乱、目不暇接,使得市场热气腾腾。

市场在他们的眼中,除了单一的市场本身,其他所有一切都被过滤了!仅仅琢磨市场这个单一自足赌场的个性,这赌场有它自身的生理或情绪反应,并在多数情况下处于"凑热闹的旅鼠效应"的演化状态中。

经纪商要做的只是两件事:

(1)把握住赌场存在的最一般模式——合法牌照的取得。

(2)将赌徒的存在内化在自己体内,并逐步做到影响赌徒的思维习性(以爱的名义)。

市场在经纪商的眼中,不过是单纯得不能再单纯的存在,虽然单纯远远不是简单,市场是个娱乐和游戏的地方。市场与其说是一种艰苦的环境,不如说是来数钱的地方……

Requiescat(拉丁文,意为天主教的安魂祷告、安魂祈祷)仙女( "先"生、"女"士的统称)究竟是谁?不知(虽然笔者很想结识他)!短线池塘理论是否由仙女原创?依然不知!只是有一点不解: Requiescat为何不再写了?江郎才尽了吗?不可能,妙笔生花呀!笔者思忖:其一,仙女是短线交易高手,短线手法见长;其二,期货业的业内人士,故而仙女只想公开短线交易的池塘理论。交易者都去做短线,仙女们可就梦里都会笑醒。如果仙女的身份是业内人士,那么笔者丝毫不会感到奇怪。不过,对于Requiescat的水平,笔者并不怀疑,是有真货色的。

在笔者看来,聚赌抽头是经纪商人的本质,热气腾腾只是交易场所的表征。众人亏损累累是永恒不变的统计事实,交易大师的名头只是一将功成万骨枯的真切写照。

外汇高阶

交易风格
暂无
专注品种
暂无
只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2018-05-13 09:56 16楼

(九)笔者眼中的市场

在笔者眼中,市场只是一个污秽的烂泥塘,以烂泥塘的方式进行着震荡。自己要做的事,不过是成为一位太极推手,在烂泥塘里起伏飘荡,出淤泥而不染,濯清涟而不妖,不可能沉没而已。

市场在笔者的眼中,除了单一的市场本身,其他所有一切都被过滤了!仅仅琢磨市场这个单一自足的烂泥塘的个性,这烂泥塘有它自身的生理反应或情绪反应,并且在多数情况下都是处于众人皆醉我独醒的连续演化状态中。

笔者要做的仍然只是两件事:

(1)把握住烂泥塘的个性和演化的最一般模式(注意,不是"定式")。

(2)将烂泥塘存在内化在自己体内,并逐步做到自己与烂泥塘的合一(借力打力)。市场在笔者眼中,不过是单纯得不能再单纯的存在,虽然单纯远远不是简单,想要成为的角色也不过是卑微得不能再卑微的随波逐流、"同流合污"的太极推手,并因随波逐流、"同流合污"不可能沉没而已。市场是个娱乐和游戏的地方,也是实现人生理想的舞台。

在笔者看来,简单的动作,不断地重复。其实生活就是这样简单!

多数人的立场永远是错的,这是由"交易"所带来的必然属性。不论参与者操盘的手法有多么高明,不外乎短线、中线或者长线;不管投资者或投机者是谁,持有的头寸不外乎多头或空头。不过,手法并不重要,再好的手法只要头寸的方向(或者说主要头寸的方向)是错的,也一样赔得精光,只是时间的长短而已,所以重要的是立场。市场必向着多数人立场相反的方向运行。市场的走向由资本决定,而资本从来只为少数人所掌控。

多数人的观点也是错觉居多,这是由于只看表面现象的必然结果。比如,多数人认为,当今的中国到处都是金钱,已经没有穷人。以经济发达地区的江苏省为例,以户为单位,截至2011年底,银行人均存款额也只有7.5万元人民币,即户(以3人计)均银行现金总存款额尚不足25万元人民币。在社会、医疗、教育、养老、住房等保障不足的今天,在面临相当大通胀压力的情况下,这些现金承载了一个家庭多大的期望值?笔者不知,但深信这些远远不够。因此,交易者需要有独立特行的思维特质,能在热闹非凡的市场中看到危机的本领。

因此,拥有不一样的立场,保持独立特行的思维特质是贵金属市场长久取胜之道。笔者建议,投资者应努力地站在少数人一边,在看不清楚的时候选择离场。

1.市场的完全控盘性

郎咸平先生的"西方阴谋论",还有李骏先生的"美联储的话要听",特别是笔者多年

来对于市场的观察,无不说明一个基本的事实:国际大宗商品(尤其是战略商品)的定价权(其实何止是定价权,连同话语权、需求、原材料等)完全由西方发达国家集团所控制支配。

看看橡胶、大豆、石油、黄金、白银、铜、铝、铅、锌等品种的长期价格走势就知道了,眼见为实。金融是一场超级战争,远非热战可比。原马来两亚总理马哈蒂尔曾指出,亚洲金融风暴吹走了马来间亚经济10年发展的成果。以中间为例, 30年经济发展所带来的外汇储备量,如果折算成可购买原油的数量,那么笔者认为这是一桩赔本的买卖。

国内经济学家也不蠢,只是没有办法。如果外汇储备不以美元的形式存在,而以黄金等贵金属(或其他方式)的形式存在,那么必有人使得美元坚挺无比;如果以美元的形式存在,那么黄金等贵金属的价格将持续走强。总之,好处是一点也占不到的。国内专家们采用了你中有我、我中有你的做法,即混合持有、交叉持有的模式,以默认西方主导地位为代价,牺牲较少的利益,起到并实现保护国家根本利益的战略目的。不过,笔者却从国内相关部门主动与西方"交叉持有、混合持有"的联姻方式中看出了"西方对市场的完全操纵性"。

对于西方来说,垄断是永远追求的梦想,欲望无法停止。纽约泛欧证券交易所2012年2月2日宣布,正式终于与德意志交易所集团涉及95亿美元的并购案。欧盟维权会2012年2月1日发布公告称,鉴于德意志证券交易所和纽约泛欧证券交易所的合并,有可能引发欧洲金融衍生品市场交易的垄断。从此段短文中可以管中窥豹略见一斑。

外汇高阶

交易风格
暂无
专注品种
暂无
只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2018-05-13 10:03 17楼

市场短期的无序性与中长期的有序性

基本面多因素的综合影响;再如,市场参与人士各式各样的进场与出局理论;还有,大型对冲基金搅乱市场的动机等,就像一个火车站,让你无法预测随后的一分钟是进站的人多,还是出站的人多。

受主要因素影响,不论此主要因素是出于基本面,还是出于重大消息面(突发事件),抑或出于技术面(主要是国际大型对冲基金的行为),此时才具备走出较长时间即持续行情的前提,才可能为投资者或投机者参与交易腾出操作上的空间。

对于投资者或投机者而言,充分利用交易方向上的持续性与空间高度的可操作性,寻找并建立自身的交易模式极为重要。一张图,耐下性子看一天或一周,必定有极大的收获。

基于"中长时间周期"进行交易,并以此确立交易模式的思维方式是正确的。至于最终成功与否,则是另一回事,取决于多种因素的综合。


外汇高阶

交易风格
暂无
专注品种
暂无
只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2018-05-13 10:05 18楼

市场的连续性

为何会出现价格走势的连续性呢?究其原因,主要有两点:

(1)由于短期因素并不能从整体上影响价格的中长期走势,所以价格不会出现持续性。不过,主要因素的出现就会打破现有多空力量的平衡,使得价格的走势出现单边趋势。

(2)大型对冲基金的刻意行为:放大行为。一般来说,市场有两种力量,即做跟随的趋势单与做震荡的高抛低吸的手法。趋势、震荡手法在同一个位置上的观点完全相反,比如在布林线的上轨,做趋势单的人认为行情会持续向上,买人多单,做震荡单的人认为应逢高做空,买入空单。在行情上涨的过程中,对冲基金集群利用盘中的震荡来达到有效地减少多头持仓量的目的,套住亏损的空单,并且不断地吸引新增空单的进场,从而导致持续性行情必然出现。

反复阅读、理解前文所述内容,做更多的知识准备,机会总是眷顾有知识准备的人。接下来,笔者将针对技术面做更深入的探讨,着重于交易模式的确立。"不畏前路重险阻,吹尽黄沙始到金。"

外汇高阶

交易风格
暂无
专注品种
暂无
只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2018-05-13 10:08 19楼

程式化交易

根据其交易策略是否实现模型化、系统化,交易商可划分为系统交易商及直觉交易商(经验交易商)。系统交易商根据对市场的理解,结合数学原理,开发出基于历史行情数据的包含买卖策略、资金管理、风险控制等要素的计算机程序交易模型,即本文所述的程式化交易。

(一)程式化交易的含义

简明地说,程式化交易就是用交易系统来进行自动化交易处理的方式。

具体地说,程序化交易就是在指定模型约束下,按照模型给出的指令买入和卖出的交易行为。流程为:交易哲理的确立——建立相应的规则或者计算机算法(基于数学或非数学的方法)——由机器决定建仓的方向、点位、量(合约的手数)、止损与对冲、平仓等。

现阶段,由程式化交易所产生的交易量已占相当比例,是国际金融市场常用的交易方式,也是趋势化的必然。对于程式化交易而言,符合交易规则的失败是可以接受的,偏离交易规则的成功是断然不可以接受的。

(二)程式化交易哲学、交易方法与检验方法

交易哲学:源于交易者对于市场差异化的认知。基于基本分析、技术分析(数学理论、数据统计分布的数学模型、图形形态、时间周期、空间理论)、博弈理论、大众交易心理分析等较为常见。

交易方法:由"进场、持有、止损与对冲、出局"四部分的主要内容所构成。

检验方法:系统检验一般遵循"最差"原则,即进场的价位、时间最差等。交易系统是否基于安全模式、系统信号是否有效且数量足够、稳定性是否好(资金增长曲线平稳,资金最大即时回撤率在合理的范围内)、年获胜率是否超过50%等是检验的主要内容。

(三)程式化交易的必要性与可行性

程式化交易从根本上改变了交易的主体(由人变成机器);从根本上回避了人类难以克服的共同弱点,即恐惧与贪婪;能够把投资者或投机者从巨大的精神压力下解放出来;能够把生命中最宝贵的时间还给投资者或投机者。

人人都是程式化交易者。读者可能会认为,一般投资者或投机者没有能力、时间、条件进行程式化交易,从专业投资的角度看,此话不无道理。不过,广义的程式化交易也可以由交易者自行完成。比如,交易者总是以固定的方式方法参与贵金属交易,或者说借助交易软件中的自动交易功能进行程式化交易行为。

没有最好的程式化公式,也就是说,不同时间段或不同的价格运行模式下,基于不同的程式化公式所取得的效果大为不同,即在一种情况下取得较好效果的公式用在其他情况下的效果可能较差,交易者切勿轻易对此程式化公式做改变,因为程式化公式是基于大数量的统计规律性所生成的交易理念。过度追求更好的程式化交易模式,是不可取或者说是有害的。


外汇高阶

交易风格
暂无
专注品种
暂无
只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2018-05-13 10:20 20楼

交易模式的确认


如果广开言路,让形形色色的投资者或投机者公开各自的交易方法(又称秘复), 那么可以展示的交易办法实在太多, 必定花样百出、种类繁杂,令人目不暇接。

有人关注胜率,将交易的成功与否聚焦于大赚小赔。相信截断亏损, 让利润奔跑的格言。悖如海龟系统、鸳鸯系统等。

有人关注趋势, 将交易的成功与否聚焦于趋势的形成。相信趋势是交易者的朋友。努力地寻找流畅的市场, 选择流畅的品种、流畅的时间周期级别, 等待流畅的形态出现,做流畅的行惰, 立志做一名简单的操作工。

有人关注震荡,将交易的成功与否聚焦于长时间的震荡。相信市场大部分时间处于震荡状态。震荡是他的最爱。

有人关注跟随,将交易的成功与否聚焦于火车机动原理。相信市场的本质就是资金有判断能力的跟随,力求永远站在赢家一边。落井下石、锦上添花是他们的口头禅。

有人关注突破,将交易的成功与否聚焦于追市或者说回档入场型的黄金法则。相信顺势而为或者说顺大市逆小市的交易策略。

有人关注耐心,将交易的成功与否聚焦于自己的能力范围之内。相信等待、等待、再等待,努力去做一名聪明的猎人,只有当值得猎取的猎物非常靠近时才扣动扳机,任何多余的动作都会造成严重的后果,等待是他们提高成功率最有效的办法。

有人关注盘感,将交易的成功与否聚焦于盘感。相信直觉?所追求的境界就是一种对盘面直接的理解,无招胜有招,柳叶当飞镖。

有人关注系统,将交易的成功与否聚焦于系统方法。相信敌变我变,因为系统方法并不会随着现实状况的改变而自动调整。所追求的是拥有几套的武器系统,在不同的交易周期运用不同的交易工具,盘整时关注指标、趋势时采用道氏、波浪等。

有人关注协同,将交易的成功与否聚焦于和谐。相信大周期上涨,小周期在跌,忽略小周期的跌,等小周期起涨,做涨,只做主级推动浪;下跌时操作原理相同。他们会屏蔽掉一些正常的次级波动,没有大小通吃的想法。

有人关注开仓,将交易的成功与否聚焦于开仓技术。相信开仓即浮赢的良好感觉,彻底解决心态问题。

有人关注简单,将交易的成功与否聚焦于简单的动作,不断地重复。相信只有严格执行经过长期验证的交易策略,进行重复性的操作是实现稳定赢利的唯一途径。常说的一句话是"你有始终如一的思想标准和执行标准吗?"

笔者看来,这些思想都闪烁着智慧的光芒,但为何有90%的人输得精光,最后黯然退出市场,其中并不缺乏赢家的操作系统呀?其实除了交易技术之外,最大的问题是使用技术的人。技术只解决了术的层面,在道的层面还有一个自己;好的交易系统只解决了获胜的可能性,然而输家却没有能力使可能性变成必然性。

追求真理的路没有止境,太多的人在孜孜以求,这并不奇怪。只是,多年后他们会发现交易技术重新又回到了起点,穷经陆首只为找寻一个最简单、尽人皆知的常识,不过,时光没有白白流逝。只有撞过南墙,才会明白:没有必要懂得太多,没有必要追求极致,没有必要面对太多的诱惑:也才会明白:只有在追求过后才会理解没有必要追求的道理。原来适合自己的才是最好的,面对其他的诱惑,才会真正地放弃。这是一个过程,是一个让人长大的历程,虽然辛酸,不过人类从来如此,今后还将如此!

笔者进入贵金属交易市场,不觉已过数个年头,每天10个小时,但交易技术依然如故,数年的努力只是:将操作计划从一张A4纸变成了一行如蚓的文字;交易的心情由忐忑不安变成了麻术不仁,直至蜕变成了现在的随心所欲。窗外的莺在飞,心已淡泊如水!


    下一页
    声明: 论坛中所有用户发表的信息均为个人观点,与外汇110网立场无关; 只有版主为外汇110论坛工作人员; 认证用户不表示拥有资金安全的保障,只作为外汇110网对其身份核实过后给予的标识; 外汇110网温馨提示您,注意投资风险。
    Copyright © 2018 FX110.COM All Rights Reserved 粤ICP备13078153号 | 在线客服QQ:800003275| 在线客服电话:4008737110| 友链申请:QQ676428473/676428471