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交易胜率其实并不像你想的那么重要
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只看该作者 |倒序浏览 |发表于: 2017-02-22 15:30 楼主

很多刚接触外汇交易的朋友都非常关注交易的胜率(准确率),这是无可厚非的,因为胜率越高赚钱的机会越大,这是大家普遍的观点,但是我想说的是其实胜率只是交易的一个部分,过于放大交易胜率的作用,或者一味的追求高胜率,有时候反而会变得一叶障目,不见泰山。我们大家可能都听说过抛硬币理论,就是在大基数的基础上抛出的硬币出现正面与反面的机率会越来越接近各50%,对于交易胜率来讲就是交易的次数越多,盈利和亏损的次数也会越来越接近各50%,对于这一点可能做外汇交易时间比较久的朋友会比较有感触。当然了,不排除会有极少数交易大神凭借丰富的经验和对市场深刻的理解而实现较高的胜率,但是也并不像大家想象的那样会高达80%或者90%,通常来说交易胜率保持在60%~70%就已经是非常非常罕见的战绩了。


说到这里可能有的朋友会问了,那为什么经常会在网上看到很多人号称交易能达到80%甚至90%以上的胜率呢。其实如果大家注意观察的话就会发现,这些高的离谱的胜率往往都是与EA交易(也就是自动交易)有关。首先就我本人来说是并不排斥EA交易的,因为华尔街的交易员很多都自己编写EA交易程序,而且还在不断的完善和修正,良好而又稳定的EA交易程序确实是可以起到减少交易员盯盘时间、减轻工作强度和抓住交易机会的作用,所以我也对此也是非常感兴趣。但是EA交易程序毕竟不是人工智能,就像大家常用的技术指标一样,EA是需要根据统计概率和计算结果,通过人工输入的方式来设置各种不同的参数。成熟的交易者都知道全球汇市行情是无法精确预测的,之所以很多时候网上宣扬的高胜率EA的表现会格外出众是因为它们恰好贴合某一个时间段内的市场走势,而如果换了一种市场行情,那么这些EA程序的交易胜率就会大打折扣,这也是为什么网上多数的高胜算EA程序所展示给大家看的交易结果往往只是几个月甚至几周时间的结果,而很少有能够展示出几年来一直保持高胜率交易结果的原因,这一点稍加留意就可以看出来。所以概括来说,再好的EA程序其实也是需要人工的不断干预和调整才能保证良好的运行,诸如美国华尔街骑士公司这样在EA交易方面非常有名的大公司耗巨资并聘请多位著名数学家倾力打造出来的EA程序也还得每天有专业的团队做24小时实时监控,至于那些号称全自动交易,超高胜算,无需人工值守,躺着睡觉也能赚钱的EA程序,希望刚接触外汇交易的朋友们就不要太在意了,因为他们针对的就是新手们急功近利和一夜暴富的这种盲目心理在做一些文章罢了。


上面说的有点儿跑题,现在转过头来继续谈交易胜率的事情。前面我们谈到交易胜率并不是保证盈利的全部,那么其它需要我们注意的是什么呢?那就是资金管理、风险控制、交易系统和交易心态。交易系统和交易心态因人而异,各不相同,而且关于这方面的优秀文章和著作也非常的多,所以在这里我就不再班门弄斧了。我想建议给交易新手朋友们的是一定要注意你们的资金管理和风险控制。我们交易时用的MT4软件中的交易历史项下有导出详细户口结单的功能,我遇到过的很多朋友都不知道这一点,详细户口结单是将你所做的交易做统计分析,以便于你对自己的交易进行适当合理的调整,统计分析的其中一项就是交易的胜率,而其它的统计还包括最大盈利/亏损,平均盈利/亏损和最大连续盈利/亏损次数等等。所有这些统计项目是互相联动的,即使某一方面做的再突出而其它方面做的却非常糟糕的话也是无法实现整体盈利的。举例来说,我见过的一位做交易的朋友,他的交易胜率大概在接近60%左右,在旁人看来应该是非常高了,肯定顺理成章的认为他一定赚了不少钱,然而事实是他整体亏损了80%左右。为什么呢?因为他平均亏损的金额要远远大于他的平均盈利金额,这是很多刚接触外汇交易的新手朋友们常犯的一个毛病。如果不知道看这些统计分析,很多人甚至还不明白为什么盈利次数看着挺多的,但为什么最后却是整体亏损。大家不要不以为然,这样的人是大有人在的。而就我本身的理解,交易这件事情(不只包含外汇交易,也包含股票、现货和期货等等)需要关注的方面很多,个人认为要想能够在市场中站稳脚跟生存下去,那么你首先需要学会的就是怎么去亏钱。是的,你没看错,就是要先学会如何去亏钱。这有点儿像你要学功夫学如何去打人,那么你就得先学会怎么被人打还打不倒。学会了怎么去亏钱,那么你的每一次亏损就都会在你的可控范围之内,同时市场对你的不利打击也不会危及到你的本金,给你争取更多的时间去理解市场,增长经验,了解交易,更重要的是给你足够的生存时间直到你能够整理和完善出最适合你自己的能够实现长期稳定盈利的交易系统和规则。所以学会如何科学管理你的资金和合理控制你的风险就是每一个交易新手除了基础知识以外必须要学会的东西。什么时候你怎么亏都亏不死了(爆仓),能够保持大概不亏不盈或者少亏和少盈的程度,那么你就离稳定盈利又近了一步。外汇市场的交易机会多的是,但是请记住,对于死人(爆仓)来说,出现的机会再好跟他们也已经没有任何关系的,因为他们已经出局了。


不知不觉就写了这么多,要想把所有方面都说全,那可能我就得写厚厚的一本书了。有的朋友可能会想进一步了解如何学习资金管理和风险控制,在这里我并不想详细说明,借用以前听过的相声里面的一句话:我知道,但我就是不说,说出来了怕你印象不深。当然了,不排除我比较懒,而对于除了交易胜率以外的其它方面每个人的认知都不相同,也没有什么所谓的“统一答案”,真要探讨起来那就是“百花齐放,百家争鸣”了。不过我倒是在下面附上了一张交易户口详细结单的截屏,有兴趣的朋友可以研究研究为什么看起来只有47%左右的交易胜率,但是却能实现20%多的盈利。如果你能从这个户口详细结单里看出更多门道,那么你就会更加理解你现在正在做的外汇交易的实质。算是留给感兴趣的朋友们的一道练习题吧。


(注:我知道自己写的这个东西有点儿虎头蛇尾,而且有点儿天马行空来回跳跃,请大家原谅,我是真的很懒,但是希望大概的意思大家都能明白。而且这些只是我个人的一小部分心得体会,只希望能起到个抛砖引玉的效果,供大家一起分享和共同进步,请各路高手和大神轻拍,最好别拍,手下留情,手下留情。)




宁静致远,大道至简。

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只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2017-02-22 15:39 沙发

是的,胜率固然重要,利率才是根本。


足球比赛拼的是获胜场次,投机交易则最终靠净胜球说话。

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只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2017-02-22 15:43 板凳

楼主敲了这么多字,还拍砖有点于心不忍

期待着,楼主把更深刻交易心得给敲出来

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只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2017-02-22 15:53 5楼
我观点是获利点数最重要

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只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2017-02-22 15:56 6楼
胜率高的一般盈亏比都比较低

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只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2017-02-22 15:59 7楼
kk彭轩发表于:2017/2/22 15:53:54
我观点是获利点数最重要
获利点数也只是交易的一个组成部分,跟它直接联动的是交易手数,举个例子,1手欧美10点盈利和0.1手欧美100点盈利从盈利金额上来看结果都是一样的,这里就会牵扯出交易一致性的问题,那说起来就多了。

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只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2017-02-22 16:07 8楼
A同学发表于:2017/2/22 15:56:48
胜率高的一般盈亏比都比较低
这个跟交易的目的有关,正常交易以趋势盈利为目标的,盈亏比通常会比较合理,以刷单赚取手续费为目的的,那么就不是那么在乎盈亏比了。

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只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2017-02-22 16:08 9楼
Compass发表于:2017/2/22 16:07:13
这个跟交易的目的有关,正常交易以趋势盈利为目标的,盈亏比通常会比较合理,以刷单赚取手续费为目的的,那么就不是那么在乎盈亏比了。
好多赚9次都不够1次亏的

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只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2017-02-22 16:15 10楼
me9527发表于:2017/2/22 16:08:50
好多赚9次都不够1次亏的
这是大家刚开始做交易常犯的毛病,最怕的就是这个毛病老犯老犯,还不知道总结经验教训,最后变成习惯了,那就麻烦了。

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只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2017-02-22 16:23 11楼
你爱喝酒吗发表于:2017/2/22 15:43:45

楼主敲了这么多字,还拍砖有点于心不忍

期待着,楼主把更深刻交易心得给敲出来

多谢手下留情,等我不犯懒病的时候一定继续敲。: )

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只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2017-02-22 16:31 12楼
Compass发表于:2017/2/22 15:59:07
获利点数也只是交易的一个组成部分,跟它直接联动的是交易手数,举个例子,1手欧美10点盈利和0.1手欧美100点盈利从盈利金额上来看结果都是一样的,这里就会牵扯出交易一致性的问题,那说起来就多了。

那这样说起来盈利金额是最重要的咯?


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只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2017-02-22 16:40 13楼
kk彭轩发表于:2017/2/22 16:31:23

那这样说起来盈利金额是最重要的咯?


其实我们在谈论这个问题的时候,潜意识里就会想排出个先后顺序,要是我说的话,我觉得能先活下来最重要,我的一个朋友做2万多美金的账户,2周左右时间最高做到了4万多美金,可是接下来他很快就爆仓了。所以我们看待交易不能片面单纯的只关注盈利金额,盈利点数和交易胜率,说白了这是人性自然而然的反应,因为做交易就是为了赚钱,所以关注这些方面没什么毛病,问题在于不能只关注这几方面而忽视后面所隐含的其它方面,例如刚才说的交易的一致性,资金管理和风险控制等等,因为很多时候那些不引人注意的地方反而才是能保证你长期稳定盈利的关键。

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只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2017-02-22 17:29 14楼
Compass发表于:2017/2/22 16:40:27
其实我们在谈论这个问题的时候,潜意识里就会想排出个先后顺序,要是我说的话,我觉得能先活下来最重要,我的一个朋友做2万多美金的账户,2周左右时间最高做到了4万多美金,可是接下来他很快就爆仓了。所以我们看待交易不能片面单纯的只关注盈利金额,盈利点数和交易胜率,说白了这是人性自然而然的反应,因为做交易就是为了赚钱,所以关注这些方面没什么毛病,问题在于不能只关注这几方面而忽视后面所隐含的其它方面,例如刚才说的交易的一致性,资金管理和风险控制等等,因为很多时候那些不引人注意的地方反而才是能保证你长期稳定盈利的关键。
先保证不亏保住本金,但是怎么个保法啊,谁可以保证不亏啊这又是个问题

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只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2017-02-22 17:31 15楼
Compass发表于:2017/2/22 16:40:27
其实我们在谈论这个问题的时候,潜意识里就会想排出个先后顺序,要是我说的话,我觉得能先活下来最重要,我的一个朋友做2万多美金的账户,2周左右时间最高做到了4万多美金,可是接下来他很快就爆仓了。所以我们看待交易不能片面单纯的只关注盈利金额,盈利点数和交易胜率,说白了这是人性自然而然的反应,因为做交易就是为了赚钱,所以关注这些方面没什么毛病,问题在于不能只关注这几方面而忽视后面所隐含的其它方面,例如刚才说的交易的一致性,资金管理和风险控制等等,因为很多时候那些不引人注意的地方反而才是能保证你长期稳定盈利的关键。
打下江山难,守住江山更难

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只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2017-02-22 17:39 16楼
浪里小白龙发表于:2017/2/22 17:29:58
先保证不亏保住本金,但是怎么个保法啊,谁可以保证不亏啊这又是个问题
亏损是交易的影子,是摆脱不掉的,视而不见只能是自欺欺人,而我们的目标是长期稳定盈利,那么这两点之间的冲突该如何解决呢,用交易行业里的一句老话来说就是“斩断亏损,让利润奔跑”,看起来很简单,但这句背后的意思其实是很深的,既可以延伸到每一单的盈亏比,又可以牵扯到合理设置止损,还可以涉及到交易心态和交易系统等等。把所有这些都整合起来思考,相信你就会得到属于你自己的答案。

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只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2017-02-22 17:59 17楼
又学习到了哦,谢谢楼主的分享

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只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2017-02-23 09:46 18楼
一亏钱心态就会乱了

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只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2017-02-23 10:41 19楼
小小胖发表于:2017/2/23 9:46:58
一亏钱心态就会乱了
我原来也是这样,一亏钱就不敢再交易了,但是后来将注意力转移到资金管理和风险控制上之后发现每一单的亏损都在我预先能接受的范围之内,而且即使连续亏损几单(这个在交易中是经常出现的情况)也对我的本金影响不大,慢慢的这些正常的亏损就对我没什么影响了,对亏损的恐惧就基本降到了最低,心态也就平和了许多。如果你也像我原来一样,建议你多思考思考如何管理好你的资金和风险。就像我前面提到的,亏损是交易的影子,也是我们必须先要通过的第一道考验,通过了这道考验,那么你的交易就又成熟了一分。

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只看该作者 |倒序浏览|发表于: 2017-02-23 11:29 20楼
交易不可能不亏钱的,想一下如何吧亏损降到最低
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